Uji asumsi klasik merupakan uji prasyarat untuk Uji Regresi maupun Uji Korelasi. Beberapa uji yang termasuk uji asumsi klasik dijelaskan di bawah ini.
1. Uji Multikolinearitas
Uji ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan yaitu adanya hubungan linear antar variabel independen dalam model regresi. Prasyarat dalam model regresi adalah tidak boleh ada multikolinearitas. Model pengujian yang bisa digunakan yaitu dengan:
- Melihat nilai inflation factor (VIF)
- Membandingkan nilai determinasi simultan (R²)
- Meliat nilai eigenvalue dan condition index
Berikut ini disajikan contoh perhitungan dengan Uji Multikolinearitas.
2. Uji Heterokedastisitas
Uji ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Beberapa model pengujian yang dapat digunakan yaitu: Uji Park, Uji Glesjer, melihat pola Grafik Regresi, dan uji koefisien korelasi Spearman.
a. Uji Park
Uji ini yaitu meregresikan nilai residual (Lnei²) dengan masing-masing variabel independen. Adapun kriteria pengujian sebagai berikut:
H0 = Tidak ada gejala heteroskedastisitas
Ha = Ada gejala heteroskedastisitas
H0 = diterima jika – t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel, yang berarti tidak terdapat heteroskedastisitas
H0 = diterima jika t hitung > t tabel atau – t hitung < – t tabel, yang berarti terdapat heteroskedastisitas
Berikut ini disajikan contoh perhitungan dengan Uji Heteroskedastisitas.
3. Uji Autokorelasi
Uji ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada suatu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Metode pengujian yang sering digunakan yaitu Uji Durbin Watson (Uji DW) dengan ketentuan sebagai berikut:
- Jika d lebih kecil dari dL atau lebih besar dari (4-dL) maka hipotesis nol ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi
- Jika d telertak antara dU dan (4-dU) maka hipotesis nol diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi
- Jika d terletak antara dL dan dU atau diantara (4-dU) dan (4-dL) maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.
Berikut ini disajikan contoh perhitungan dengan Uji Autokorelasi.